qcfinancial es una librería Python con core en C++ para la valorización y sensibilidad de productos lineales de tasa y FX — pensada para el mercado chileno y los mercados desarrollados.
Un toolkit enfocado para quienes valorizan y gestionan el riesgo de derivados lineales cada día.
El motor de valorización está escrito en C++ y expuesto a Python. Las valorizaciones y sensibilidades pesadas corren rápido — sin la fricción de un flujo de bajo nivel.
Conceptos simples y explícitos que mapean a instrumentos reales. Construye cashflows, arma operaciones y valorízalas en pocas líneas legibles.
Maneja de forma nativa las convenciones y productos locales — swaps ICP CLP, CLF/UF, Cámara — junto con las variantes de los mercados desarrollados.
Usada en producción por varios años y en mejora continua. Probada en terreno donde la correctitud y la confiabilidad no se negocian.
La librería refleja cómo un quant piensa realmente un instrumento — bloques componibles, hasta las sensibilidades.
Fechas, calendarios, fracciones de año, tasas de interés y curvas.
Cashflows fijos, flotantes y de FX con control total de convenciones.
Arma patas e instrumentos: swaps, forwards y más.
Valor presente, sensibilidades de curva y cifras de riesgo.
Una librería que habla las convenciones del mercado chileno y los estándares de los mercados desarrollados.
Soporte de primera clase para los productos y convenciones en que las mesas locales confían a diario.
Los instrumentos y curvas estándar post-LIBOR usados en las mesas globales de tasas y FX.
Wheels para Windows, macOS y Linux. Python 3.10 en adelante. Sin paso de compilación.